FX自動売買(EA)

EA初心者が本当に稼げるEAを選ぶために知っておくべき項目5選

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これまで、公式LINEの方へも多くのお問い合わせをいただいていますが、
中でも多い問い合わせが、

『EA名』で利益が全て溶けてしまったのですが、本当に利益の出るEAはどれなのでしょうか?

といった趣旨のお問い合わせが非常に多いです。

EAを使って資金を増やしていきたいという思いは、多くの方が持っておられますが、
その一方で、実際にどのEAを使ったらいいのかわからないという方が
非常に多いということを実感しました。

この記事を書いている私の強みは、EA開発者と直接つながっており、
一般の私達には出回らないような情報を提供してもらえたり、
最新EAの情報、提供などをしてもらえるということです。

また、EAに対する考え方、知識を直接学ばせてもらえるというのは、
今後長くEAを使っていきたい私にとってはとてもありがたい話です。

過去、現在で間違ったEAを選択し、
大切な資金を減らしてしまったという人も今からでも遅くありません。

この記事は、
自動売買に興味があるけど、EA選びに悩んでいるという方にお勧めです。

これからEAを使った資産運用を考えている方は、この記事👇も目を通してくださいね^^

『FX自動売買初心者向け』わかりやすいEA選定基準「FXは失ってもいいお金で取引を行いながらも それを絶対に失わない気持ちでやることが大切」 ここから数回に渡りシェアする情報は、 ...

あまり多くのことを上げてもごちゃごちゃしてしまうので、
今回はバックテストに特化し、これだけは押さえておいた方がいいというものを取り上げました。

バックテストで良い結果を出しているかどうかというのは、必ず確認してください。
バックテストはあくまでも過去の相場で参考程度にならないという考えもありますが、
それでもバックテストで良い結果を出しているかということは確認するべきです。

バックテストで話にならない結果を上げているようなら、選ぶ価値はありません。
せめてバックテストの過去の相場で利益が出ているということは大前提と言えます。

バックテストを見るときに確認しておくべき項目を上げ、順に解説していきます。

【バックテストを見るときに確認すべき5点】

①バックテストの期間は10年以上ある事
②モデリング品質が90%以上であること
③プロフィットファクターの数値は適切かどうか
④ドローダウンの割合はどれくらいか
⑤取引回数、勝率は適切か

順に解説していきます。

 

①バックテストの期間は10年以上ある事

10年間の相場を元に、そのEAが利益が出るのかをテストした結果であるかを見る必要があり、
1.2年程度の期間は論外です。

『相場は繰り返す』という言葉があるように、バックテストした10年間で同じ相場が来た時には
耐えることのできEAだと判断できますが、1.2程度の相場で試したEAでは、
10年間の相場でテストしたEAに比べ、7.8年分の相場はテストを実施していないということになり、
かなり危険なEAということがわかると思います。

 

②モデリング品質が90%以上であること

モデリング品質「Modeling quality」とは、そのバックテストの信憑性を確認する項目です。
モデリング品質の数値を確認し、このバックテストの質が高いものなか判断しましょう。

 

③プロフィットファクターの数値は適切かどうか

プロフィットファクターとは純利益を純損失で割った時の利益率のことで、
プロフィットファクターはとても重要な判断要素です。
プロフィットファクターが1を超えていると利益が出ているEAと言え、
この数値が高ければ高いほど利益が多く出る優れたEAと言えます。

ただし、この数値が3を超えると逆に高すぎる数値と言えます。
過剰最適化し、数値を高くするために過去の相場に合わせてテストを行っている可能性もあり、
信頼性が落ちます。

そうして作られたEAなので、数値が3以上あるものは、バックテストではいい結果と言えますが、
実際の相場に耐えうることのできるEAであるとは言えません。

上記のことからも、プロフィットファクターが1.5以上あれば優秀なEAと言えるでしょう

この点からも、プロフィットファクターが1以下のEAについては、
利益が出ていないということになるので、論外です。

勝率だけが良くても、最終的に損をしていては意味がないので、
プロフィットファクターの数値は必ず確認しておくようにしましょう。

 

④ドローダウンの割合はどれくらいか

証拠金に対して、再度アイどのくらいの一時的な損失が起きたかという数値の割合です
過去で起きたことは、今後も起こり得ることなので、確認する必要があります。

 

ドローダウンには、最大ドローダウンと、相対ドローダウンがあり、
どちらもこのドローダウンの数値が高ければ高いほど、危険なEAとなります。

要するに、このドローダウン率が50%以上だとすると、資金に対して、
50%以上損失したことがあるということになりますが、ドローダウンの数値は、
初期証拠金に対する数値でなく、その時に保有している資金に対する数値となるので、
あまりパーセンテージは気にしなくていいです。

注視すべきは、パーセンテージの横にある数字が損失金額になり、そこを注視する必要があります。
この画像の場合、初期証拠金は30000㌦で始めていますが、最大ドローダウンは23695.65㌦で、
仮に全く利益が出ていない状態だったとしても、資金は上回る損失は出ていないという見方ができます。

この金額が初期費用金額より上回っているようだと、かなりリスクの高いEAと判断でき、
導入するのはやめておいた方がいいでしょう。

 

⑤取引回数、勝率は適切か

取引回数が少なくて勝率が高い場合、データのサンプルが少なく勝率の信頼性が低いと言えます。
私は最低でも1000回以上の取引していることを基準にしていますが、
かなり譲歩した場合、最低でも300回以上の取引回数があるデータであることを確認してください。

また、同時に勝率も確認しておきましょう。
FXは勝率が低くても、利益を出せる投資方法ですが、それでもやはり勝率は見ておく必要があります。

勝率1つをとっても色々見方があります。
例えば、勝率が10%と60%で同じ利益だったとしたら、同じ利益なら、
60%の勝率を選ぶのが得策という考え方です。

10%で同じ利益を出すEAと考えたら、かなり無理をした取引をしていることが想定でき、
一回の取引で大きな利益を出すということになります。

その取引で勝率が上がれば魅力的なEAと言えるかもしれませんが、
逆に大きく負けるリスクも孕んだEAと言えます。

③のプロフィットファクターの数値はもちろん重要ですが、
取引回数が多い中で勝率も高いと信頼できるEAである可能性が高いとも言えます。

ただ、もう一つの考え方として、
この勝率を元に、どのようなEAか判断できるということです。

EAの中には、コツコツ利益を確定して勝率を挙げながら利益を上げる手法や、
ある程度負けを許容し、最終的にプラスにすると言った手法など、
優良でしっかり利益の出るEAにも、勝ちが多いEAや逆に負けが多いEAと、
それぞれのEAが持つ特徴ががあります。

この勝率を見ることで、
このEAがどんなEAなのかを判断する指標でもあるということですね。

裁量にしても、自動売買にしても、FX取引を行うにあたり、
大切なことは、勝率よりも最終的に資金がプラスであることです。

大切なのはバランスで、純粋なロジックの良し悪しをある程度勝率図ることが出来るので
指標でもあるので、参考にして下さい。

 

ここまでバックテストで最低限確認しておくべき項目を挙げてきましたが、
バックテストでいい結果が出ていたとしても、実際の取引になると利益の出ない
EAも珍しくありません。

EAを購入する際には、バックテストと、フォワードテストの両方で安定して
利益を上げているものを選ぶようにして下さい。

また、EAにはそれぞれ、得意、不得意の相場があり必ずしも全ての相場に万能に
利益を出すことは難しいということも覚えておくといいと思います。

私は、EA運用を考えている方には、一つのEAだけで利益を上げようとせず、
様々なEAを組み合わせてリスクを減らすこと
をお勧めしています。

自動売買で稼ぐためには正しいEAの選び方が最も大切です。

逆に間違ったEAを選んでしまうと、大切な資金を大きく減らしてしまうことになるので、
十分に注意してください。

私がお勧めしているEAについては、
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公式LINEよりご連絡頂き、信頼関係を築いた後に、一緒に資産を増やしていきましょう!

こちらの記事にもEA選定のヒントがありますので、参考にして下さい👇

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EAには

・トレンドに強いけどレンジに弱い
・レンジに強いけどトレンドに弱い

など、相場環境によって得手不得手があります。

投資である以上「100%勝てる」という保証はありません。

どんなEAでも好調期、不調期はあるので
運用をしている中でギャップを感じることもあると思います。

大切なのは、目先の勝率だけに固執することではなく
長期的な目線で運用益を見ることであり、勝ったり負けたりしながら
利益を残せるのが良いEAであると考えています。

ご自身が

「本当に欲しかったシステムなのか」
「大切な資金を預けても大丈夫なのか」

を今一度慎重に見極めてもらい、
誇大に表現された月利や勝率に騙される人が一人でも減るように情報を共有していきます。

 

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